[3] 퀀트전략 : 수급, 가격, 모멘텀 점수

Title

퀀트전략 3 : 수급, 가격, 모멘텀 점수

Summary Results

항목	수치
CAGR	15.14%
MDD	21.16%
Backtest	15 Year
평균 보유일	21.55 days
고점 횡보 비율	92%

매수/매도 조건식

매수 : A and B and C and D and E and F

• A{수급점수} > 80
• B{가격점수} > 80
• C{모멘텀점수} > 80
• D{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가}, {3일}) > 0
• E{KOSDAQ_소형지수_종가}-이동평균({KOSDAQ_소형지수_종가}, {3일}) > 0
• F변화율_기간({KOSDAQ_소형지수_종가},{20일})+변화율_기간({KOSDAQ_소형지수_종가},{60일}) > 0  

매도 : (((A and B or C) or (B and C or A) or (C and A or B)) and (D or G)) or (E and F)

• A {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{3일}) < 0
• B {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{5일}) < 0
• C {KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가},{20일}) < 0
• D{보유종목수익률} < -5
• E{V_KOSPI_종가} > 25
• F{보유종목수익률} < -3
• G{보유종목수익률} > 15

Results

Comments

젠포트에서 제공하는 수급, 가격, 모멘텀점수와 마켓타이밍을 이용하여 매수 매도를 진행하였다.
매도 조건에서는 변동성이 급증하거나, 시장의 모멘텀이 하락인 경우(마켓타이밍) 손절을 짧게, 이익을 길게 설정하였다.
매매 성공률은 낮지만 우상향하는 그래프를 보이며, 무엇보다도 여러 경제 위기에서 20프로 내의 MDD를 보이는 것을 알 수 있었다.
마켓타이밍 조건이 탄탄한 만큼 큰 수익을 얻기 쉽지 않았다. 따라서 비교적 낮은 CAGR을 보이는 단점이 있다.