조건식

변수의 차원 맞추기 퀀트 로직 중 핵심이 되는 매수/매도 조건식을 만들기 위해서는 몇 가지 지켜야 할 사항이 있다. 그 첫 번째로는 지표(변수)의 차원을 맞춰서 연산하는 것이다. 수식을 사용해 신규 지표를 정의하거나 만들 때는 단위(차원)를 일치시켜 연산 가능한 로직으로 구성해야 하는 것이 가장 기본이다. 먼저, 기술적 분석 관점에서 가장 선행적인 지표 중 하나인 거래량/거래대금을 예로 들어 다루어 보자 거래량과 거래대금은 특정 종목에 대해 얼마나 많이 사고 팔았는 지 판단할 수 있는 지표이다. 특정 가격에서의 매도와 매수 거래가 모여 OHLC(Open : 시가, High : 고가, Low : 저가, Close : 종가)를 이루고 일봉을 나타낸다. 그리고 이 일봉들이 모여, 이동평균선을 그린다. 따라서,..

1. 수학적 기교를 이용한 젠포트 조건식 만들기 젠포트에서는 다양한 팩터를 사칙연산 등의 수식을 이용하여 조건식을 만들 수 있다. 수학적으로 이 조건식을 변형한다면, 한 줄의 조건식으로 다양한 로직을 표현할 수 있다. 만약, PBR 순위를 10분위로 나누어 4~6 분위만 매수하는 로직을 사용하고 싶다면 아래와 같이 사용할 수 있을 것이다. 매수 조건식 A and B A : 비율내림차순({주가순자산률(PBR)}) > 40 B : 비율내림차순({주가순자산률(PBR)}) < 60 하지만 아래와 같이 간단한 수식을 이용하면 한 줄로도 범위를 표현하여 매수 및 매도 조건을 설정할 수 있다. x(1-x) 수식을 이용하면, 0.4(1-0.4) = 0.24이므로 아래와 같이 수식을 이용하면 한 줄로 표현할 수 있다. ..