최적화

변수 최적화 하기 1. 분산투자 (종목별 비중) 퀀트 로직을 최적화하는 여러 방식이 있다. 필자는 매수와 매도 로직 모두 중요하지만, 처음 변수를 판단할 때는 매수 로직을 우선적으로 최적화하는 것을 우선시한다. 우수한 종목을 선정할 수 있는 로직을 최적화하고, 그 로직이 과최적화(Overfitting)되어있지 않는지 검토하는 것이 논리적으로 옳은 순서이다. 젠포트에서는 특정 로직을 만족하는 종목들을 서열화해서 매수한다. 그리고 우리는 분산투자가 위험성을 낮추는 것이라고 익히 들어 알고 있다. 하지만 위에서 언급한 매수 로직을 만족하는 종목이 코스피/코스닥 시장에서 매우 적다면, 분산투자를 했을 때 오히려 수익이 낮고 MDD가 높아질 수 있다. 따라서 분산 투자 비율을 최적화하는 과정은 그 로직을 과최적화..