퀀트투자

평균 보유 일수 퀀트전략을 수립하면서 대표적으로 설정할 수 있는 변수 중의 하나는 바로 평균 보유일이다. (혹은 최대 보유일) 어떠한 종목이든지 개별종목의 보유일이 길어질수록 수익률의 변동성 또한 커진다. 지속적으로 횡보하는 것보다. 우상향/하락할 가능성이 높은 것이다. 이렇기 때문에 보유종목의 수익을 길게, 손실은 짧게 가져가는 전략을 수립하기가 쉽지 않은 것이다. 이전 글에서 작성한 BAA전략을 검증하는 과정에서도, 보유 일수를 변경하면서 CAGR 및 MDD가 급격하게 변화하는 것을 확인할 수 있었다. BAA(공격형) 전략 검증하기 [5] 파이썬(Python)으로 BAA 전략 검증하기 파이썬(Python)으로 BAA 전략 검증하기 BAA Strategy BAA 전략은 W. J Keller가 발표한 무..

젠포트의 특징 젠포트에서는 2022년 9월 현재, 당일 가격 데이터를 이용한 매매 로직을 지원하지 않는다. 그렇기 때문에 당일 변화를 매매 로직으로 활용하기 힘들다. 당일 변화 데이터를 활용하는 단 한 가지 방법은 로스컷이다. 일정 수익률 이상으로 떨어진다면 그 즉시 매도하는 전략은 가능하다. 따라서, 젠포트 플랫폼에서는 스캘핑 혹은 데이 트레이딩 전략보다는 중 장기 보유 전략이 백테스팅과 실제 매매 결과가 괴리가 적고 구현하기도 수월함을 알 수 있다. 당일 변화를 실시간으로 이용하기 위해서는 파이썬 등의 프로그램을 While 문으로 반복 모니터링하여 매매하는 전략이 있다. 이에 대해서는 키움증권의 OCX 등 여러 공개된 API를 사용하여 진행할 수 있으나 최근 한국투자증권에서 Rest API를 이용하여..