PBR

1. 수학적 기교를 이용한 젠포트 조건식 만들기 젠포트에서는 다양한 팩터를 사칙연산 등의 수식을 이용하여 조건식을 만들 수 있다. 수학적으로 이 조건식을 변형한다면, 한 줄의 조건식으로 다양한 로직을 표현할 수 있다. 만약, PBR 순위를 10분위로 나누어 4~6 분위만 매수하는 로직을 사용하고 싶다면 아래와 같이 사용할 수 있을 것이다. 매수 조건식 A and B A : 비율내림차순({주가순자산률(PBR)}) > 40 B : 비율내림차순({주가순자산률(PBR)}) < 60 하지만 아래와 같이 간단한 수식을 이용하면 한 줄로도 범위를 표현하여 매수 및 매도 조건을 설정할 수 있다. x(1-x) 수식을 이용하면, 0.4(1-0.4) = 0.24이므로 아래와 같이 수식을 이용하면 한 줄로 표현할 수 있다. ..

Title 퀀트전략 2 : PBR 0 D{KOSPI지수_시가}-이동평균({KOSPI지수_시가},{20일}) > 0 E{KOSDAQ지수_시가}-이동평균({KOSDAQ지수_시가},{5일}) > 0 F{KOSDAQ지수_시가}-이동평균({KOSDAQ지수_시가},{20일}) > 0 G{KOSPI_외국인순매수금액}-이동평균({KOSPI_외국인순매수금액},{5일}) > 0 H{KOSDAQ_외국인순매수금액}-과거값({KOSDAQ_외국인순매수금액},{5일}) > 0 매도 : 없음 없음 (최대 20일 보유) Results Comments 생각하는 자산관리에서 다룬 대표적인 로직 PBR이 1보다 낮은 주식 중 지수 마켓타이밍 조건을 넣어 거래한다면, 2008년도 금융위기를 제외한 거의 전 지점에서 낮은 MDD로 안정적인 자..

Title PBR, NCAV + 마켓타이밍 Summary Results 항목 수치 CAGR 16.34% MDD 12.47% Backtest 12 Year 평균 보유일 42.93 days 고점 횡보 비율 83 % 매수/매도 조건식 매수 : (((A and B and C and D and E and F and G) or (G and K)) and ((H and I) or J) or L) A비율({트레일링PBR_종가},{오름차순}) 0 C과거값({총주식수변화량(QOQ)},{5월}) = 0 D{총주식수변화량(QOQ)} = 0 E{트레일링당기순이익} > 0 F{트레일링영업현금흐름} > 0 G비율({시가총액},{오름차순}) < 30 H{KOSDAQ_소형지수_종가}-이동평균({KOSDAQ_소형지수_종가},{3일}) ..