마켓타이밍

Title 퀀트전략 3 : 수급, 가격, 모멘텀 점수 Summary Results 항목 수치 CAGR 15.14% MDD 21.16% Backtest 15 Year 평균 보유일 21.55 days 고점 횡보 비율 92% 매수/매도 조건식 매수 : A and B and C and D and E and F A{수급점수} > 80 B{가격점수} > 80 C{모멘텀점수} > 80 D{KOSDAQ지수_종가}-이동평균({KOSDAQ지수_종가}, {3일}) > 0 E{KOSDAQ_소형지수_종가}-이동평균({KOSDAQ_소형지수_종가}, {3일}) > 0 F변화율_기간({KOSDAQ_소형지수_종가},{20일})+변화율_기간({KOSDAQ_소형지수_종가},{60일}) > 0 매도 : (((A and B or C) or ..

Title 퀀트전략 2 : PBR 0 D{KOSPI지수_시가}-이동평균({KOSPI지수_시가},{20일}) > 0 E{KOSDAQ지수_시가}-이동평균({KOSDAQ지수_시가},{5일}) > 0 F{KOSDAQ지수_시가}-이동평균({KOSDAQ지수_시가},{20일}) > 0 G{KOSPI_외국인순매수금액}-이동평균({KOSPI_외국인순매수금액},{5일}) > 0 H{KOSDAQ_외국인순매수금액}-과거값({KOSDAQ_외국인순매수금액},{5일}) > 0 매도 : 없음 없음 (최대 20일 보유) Results Comments 생각하는 자산관리에서 다룬 대표적인 로직 PBR이 1보다 낮은 주식 중 지수 마켓타이밍 조건을 넣어 거래한다면, 2008년도 금융위기를 제외한 거의 전 지점에서 낮은 MDD로 안정적인 자..

Title PBR, NCAV + 마켓타이밍 Summary Results 항목 수치 CAGR 16.34% MDD 12.47% Backtest 12 Year 평균 보유일 42.93 days 고점 횡보 비율 83 % 매수/매도 조건식 매수 : (((A and B and C and D and E and F and G) or (G and K)) and ((H and I) or J) or L) A비율({트레일링PBR_종가},{오름차순}) 0 C과거값({총주식수변화량(QOQ)},{5월}) = 0 D{총주식수변화량(QOQ)} = 0 E{트레일링당기순이익} > 0 F{트레일링영업현금흐름} > 0 G비율({시가총액},{오름차순}) < 30 H{KOSDAQ_소형지수_종가}-이동평균({KOSDAQ_소형지수_종가},{3일}) ..