백테스팅

하락장을 대처하기 코스피(닥)와 나스닥 등 시장 분류에 상관없이 2022년 후반기의 시장은 하락 추세가 뚜렷하다. 2022년 10월 현재는, 2020년에 코로나로 인한 주가 폭락 시점보다도 더 낮은 값을 기록하기도 했다. 여러 이유가 있지만, 이 하락은 인플레이션과 금리 상승으로 인한 경기 및 경제 침체를 우려하여 미래가치가 저평가되기 때문에 나타난 현상이다. 주식 전문가(사칭과 리딩을 포함한)들은 이런 하락장에 대응을 잘 해야 한다고 한다. 소위 말하는 "대응"이라는 행위는 보유 종목을 적절하게 익절 혹은 손절하는 것을 말하는 것이다. 현금화하고, 채권 등의 안전자산의 비중을 높여 하락 추세를 견뎌내야 한다는 것이다. 그렇다면 어떻게, 어떠한 것이 "적절한"지 판단하는가? 주식 전문가들은 특정 기업의 ..

Title 퀀트전략 2 : PBR 0 D{KOSPI지수_시가}-이동평균({KOSPI지수_시가},{20일}) > 0 E{KOSDAQ지수_시가}-이동평균({KOSDAQ지수_시가},{5일}) > 0 F{KOSDAQ지수_시가}-이동평균({KOSDAQ지수_시가},{20일}) > 0 G{KOSPI_외국인순매수금액}-이동평균({KOSPI_외국인순매수금액},{5일}) > 0 H{KOSDAQ_외국인순매수금액}-과거값({KOSDAQ_외국인순매수금액},{5일}) > 0 매도 : 없음 없음 (최대 20일 보유) Results Comments 생각하는 자산관리에서 다룬 대표적인 로직 PBR이 1보다 낮은 주식 중 지수 마켓타이밍 조건을 넣어 거래한다면, 2008년도 금융위기를 제외한 거의 전 지점에서 낮은 MDD로 안정적인 자..

Title PBR, NCAV + 마켓타이밍 Summary Results 항목 수치 CAGR 16.34% MDD 12.47% Backtest 12 Year 평균 보유일 42.93 days 고점 횡보 비율 83 % 매수/매도 조건식 매수 : (((A and B and C and D and E and F and G) or (G and K)) and ((H and I) or J) or L) A비율({트레일링PBR_종가},{오름차순}) 0 C과거값({총주식수변화량(QOQ)},{5월}) = 0 D{총주식수변화량(QOQ)} = 0 E{트레일링당기순이익} > 0 F{트레일링영업현금흐름} > 0 G비율({시가총액},{오름차순}) < 30 H{KOSDAQ_소형지수_종가}-이동평균({KOSDAQ_소형지수_종가},{3일}) ..