평균 보유일수

변수 최적화 하기 2. 최대 보유 일수 이전 글에서는 종목별 자산 분배 비중을 가지고 퀀트 로직을 최적화하는 것을 다루었다. [9] 퀀트투자 - 변수를 최적화 하는 방법 / 분산투자 변수 최적화 하기 1. 분산투자 (종목별 비중) 퀀트 로직을 최적화 하는 여러 방식이 있다. 필자는 매수와 매도 로직 모두 중요하지만, 처음 변수를 판단할 때는 매수 로직을 우선적으로 최적화 하 anapharm.co.kr 매도 로직을 설정하지 않았다면, 최대 보유일수에 따라 CAGR과 MDD가 일반적으로 크게 변동한다. 로직에 비해 평균 보유 일수가 짧으면 충분한 수익을 내지 못해 MDD를 안정적으로 지켜 내더라도 CAGR이 더 낮아 유효한 손익비를 가진 전략을 운용하기 힘들다. 또 최대보유일수가 너무 길다면 충분한 수익을 ..