CAGR

변수 최적화의 논리적 방법 앞서 퀀트 로직을 최적화하는 두 가지의 변수를 제안하였다. 1. 분산투자 [9] 퀀트투자 - 변수를 최적화 하는 방법 / 분산투자 변수 최적화 하기 1. 분산투자 (종목별 비중) 퀀트 로직을 최적화하는 여러 방식이 있다. 필자는 매수와 매도 로직 모두 중요하지만, 처음 변수를 판단할 때는 매수 로직을 우선적으로 최적화하 anapharm.co.kr 2. 최대 보유 일수 [10] 퀀트투자 - 변수를 최적화 하는 법 / 최대 보유 일수 변수 최적화 하기 2. 최대 보유 일수 이전 글에서는 종목별 자산 분배 비중을 가지고 퀀트 로직을 최적화하는 것을 다루었다. [9] 퀀트투자 - 변수를 최적화 하는 방법 / 분산투자 변수 최적화 하 anapharm.co.kr 만약 CAGR이 높은 퀀트..

변수 최적화 하기 2. 최대 보유 일수 이전 글에서는 종목별 자산 분배 비중을 가지고 퀀트 로직을 최적화하는 것을 다루었다. [9] 퀀트투자 - 변수를 최적화 하는 방법 / 분산투자 변수 최적화 하기 1. 분산투자 (종목별 비중) 퀀트 로직을 최적화 하는 여러 방식이 있다. 필자는 매수와 매도 로직 모두 중요하지만, 처음 변수를 판단할 때는 매수 로직을 우선적으로 최적화 하 anapharm.co.kr 매도 로직을 설정하지 않았다면, 최대 보유일수에 따라 CAGR과 MDD가 일반적으로 크게 변동한다. 로직에 비해 평균 보유 일수가 짧으면 충분한 수익을 내지 못해 MDD를 안정적으로 지켜 내더라도 CAGR이 더 낮아 유효한 손익비를 가진 전략을 운용하기 힘들다. 또 최대보유일수가 너무 길다면 충분한 수익을 ..

변수 최적화 하기 1. 분산투자 (종목별 비중) 퀀트 로직을 최적화하는 여러 방식이 있다. 필자는 매수와 매도 로직 모두 중요하지만, 처음 변수를 판단할 때는 매수 로직을 우선적으로 최적화하는 것을 우선시한다. 우수한 종목을 선정할 수 있는 로직을 최적화하고, 그 로직이 과최적화(Overfitting)되어있지 않는지 검토하는 것이 논리적으로 옳은 순서이다. 젠포트에서는 특정 로직을 만족하는 종목들을 서열화해서 매수한다. 그리고 우리는 분산투자가 위험성을 낮추는 것이라고 익히 들어 알고 있다. 하지만 위에서 언급한 매수 로직을 만족하는 종목이 코스피/코스닥 시장에서 매우 적다면, 분산투자를 했을 때 오히려 수익이 낮고 MDD가 높아질 수 있다. 따라서 분산 투자 비율을 최적화하는 과정은 그 로직을 과최적화..